「日経NEEDS」は企業・市場・景気分析のニーズに応える日本経済新聞社のデータサービスです

12000銘柄の債券時価情報をお手元に

日本経済新聞社、金融工学研究所、野村証券、および野村総合研究所の4社が共同で開発した「債券標準価格(JS Price)」の2017年3月末データを、2016年12月末データと合わせて公開します。

2017年3月末の債券標準価格を公開

債券種類別に、算出対象全銘柄の価格情報を「PDFファイル」形式で取得できます。

継続的なデータ利用につきましては、日本経済新聞社のデータベース・サービス「NEEDS」のFinancialQUESTBULKサービスといったデータサービスでご利用いただけます。NEEDSでは価格情報のほか、利回りなど債券や企業の分析にも使える加工情報もご用意しております。

また公募債、非公募債合わせて約14000銘柄を対象に、約200項目の幅広い属性項目を収録する「普通債券属性ファイル拡充版」も合わせてご利用いただければ、より効率的な銘柄管理にお役立ていただけます。

「債券標準価格(JS Price)」とは

1.「JS Price」は、日本経済新聞社、金融工学研究所、野村証券、野村総合研究所の4社が、時価会計における債券時価評価のための価格として共同で開発し、日々運営するものです。

2.「JS Price」は、債券時価評価のデファクトスタンダードとしての普及、利用を目指して、日々算出し、各社情報サービスで2002年2月22日分から提供・公表を開始しています。公募・非公募の国内債を中心に地方債約6000銘柄など、合計で約1万2000銘柄を収録しています。また主要銘柄の日々価格について、2002年3月26日から日本経済新聞に掲載しています。

3.「JS Price」は、日本証券業協会が日々公表している「公社債店頭売買参考統計値」(公募債)およびそれをベースにした「比準価格」が、複数社の売買実勢気配を算術平均することや、クーポンや償還年限の近似する売買参考統計値銘柄の利回りを基に(代替利用して)算出する方式とは異なり、銘柄ごとの発行・流通の条件、動向などを勘案し、一貫したロジックにより、合理的に算定された価格です。

4.「JS Price」は、以下の方法により日々算出、提供されます。

  • (1) 野村証券のディーラーが日々(証券営業日ベース)、債券の種別、クレジット、流動性、需給、マーケットの動向等を考慮しながら、各債券のキャッシュフローを踏まえた国債またはswapレートに対するスプレッドを決定し、値付けを行います。仕組み債についても、その内包されているオプションなど、各種のデリバティブ要素のリスクを十分に考慮した上で、その現在価値が実勢にマッチするようなスプレッドを算出します。
  • (2) この際、1万銘柄以上に及ぶ債券を短時間に効率よく値付けをするために、各債券を銘柄の属性など一定のルールに基づき分類するなど各種の工夫を施した上で、迅速、正確にスプレッドをそれぞれの銘柄に付与することを実現しています。
  • (3)このようにして、銘柄ごとの日々のスプレッドを決定し、実際の取引慣行や条件などに従って価格に引きなおします。
  • (4) 算定された価格に対して、4社で考案した精査ロジックのフィルターを通し、銘柄ごとの価格の相対的、絶対的な異常性をチェックします。異常が発見された場合は、価格妥当性を再検証の上、必要に応じて速やかに過誤訂正されますが、細かな吟味を要する場合は過日分を訂正することもあります。

5.「JS Price」は、このように野村証券店頭を含めたマーケットにおける取引実績、およびマーケット参加者の投資スタンス、市場動向の変化を確実に反映させ、合理的で一貫したロジックに基づく「合理的に算定された価額」です、時価会計など、より高い精度が求められる各種の債券時価評価用途にご利用いただけます。

6.「JS Price」は、2002年1月31日分を起点に算出し、日経NEEDSなど、各社情報サービス上で蓄積提供されます。対象銘柄は、新発債や、特定ジャンル債券の追加に対応する一方、利用者の皆様からお寄せいただいた要望に関しても、できる限り応じていく方針です。


2017年4月17日掲載

2017年3月末・時価情報


2017年1月26日掲載

2016年12月末・時価情報

  • Excel形式のファイルはNEEDS-FinancialQUESTでご利用になれます。
  • (注)上記の債券種別は日本経済新聞社独自の分類に基づき、PDFファイル公開のために区分したものであり、「JS Price」運営4社のデータサービス上の区分とは必ずしも一致しません
  • Excel形式のファイルはNEEDS-FinancialQUESTでご利用になれます。
  • (注)上記の債券種別は日本経済新聞社独自の分類に基づき、PDFファイル公開のために区分したものであり、「JS Price」運営4社のデータサービス上の区分とは必ずしも一致しません